某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；市场组合的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。
要求：
（1）计算各种股票各自的必要收益率；
（2）假设市场是均衡的，计算该投资组合的预期收益率；
（3）计算投资组合的β系数。

　　

　　解析：

（1）R_A=10%+0.8×（16%-10%）=14.8%
        R_B=10%+1×（16%-10%）=16%
        R_C=10%+1.4×（16%-10%）=18.4%
        R_D=10%+1.5×（16%-10%）=19%
        R_E=10%+1.7×（16%-10%）=20.2%
（2）R=10%×R_A+20%×R_B+20%×R_C+30%×R_D+20%×R_E

          =10%×14.8%+20%×16%+20%×18.4%+30%×19%+20%×20.2%

          =18.1%
（3）β=10%×0.8+20%×1+20%×1.4+30%×1.5+20%×1.7=1.35

　　以上是关于某公司投资组合中有某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其中β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；市场组合的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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