利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。

• A

  股票报酬率的方差

• B

  期权的执行价格

• C

  标准正态分布中离差小于d的概率

• D

  期权到期日前的时间

　　

　　正确答案：

A,B,C,D

　　

　　解析：

根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知，影响期权价值的因素有：标的股票的当前价格；标准正态分布中离差小于d的概率；期权的执行价格；无风险报酬率；期权到期日前的时间(年)；股票报酬率的方差。

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（编辑：深圳华图）