某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9 .72元，看跌期权的价格为3 .25元，股票的现行价格为65元，无风险年利率为（   ） 。

• A

  2.51%

• B

  3.25%

• C

  2.89%

• D

  2.67%

　　

　　正确答案：

A

　　

　　解析：

根据看涨期权-看跌期权的平价定理可知，执行价格现值PV（X）=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9 .72+3 .25=58 .53（元），所以有：58 .53=60/（1+无风险年利率），解得：无风险年利率=2 .51% 。所以选项A为本题答案 。

　　以上是关于某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9 .72元，看跌期权的价格为3 .25元，股票的现行价格为65元，无风险年的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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