构成投资组合的资产A和资产B，其标准差分别为12%和10% 。在等比例投资的情况下，下列说法中正确的有（   ） 。

• A

  如果相关系数为-1，则组合标准差为1%

• B

  如果相关系数为1，则组合标准差为11%

• C

  如果相关系数为0，则组合标准差为0

• D

  组合标准差最大值为11%，最小值为1%

　　

　　正确答案：

A,B,D

　　

　　解析：

资产A和资产B投资组合期望报酬率的标准差=（A期望报酬率的方差×A的比重的平方+B期望报酬率的方差×B的比重的平方+2×A和B的相关系数×A的期望报酬率标准差×A的比重×B期望报酬率的标准差×B的比重）开平方根，由此可知，对于由两种资产构成的投资组合而言，假设其标准差分别为a、b，并且投资比例相等（即均为0 .5），如果相关系数为1，则投资组合的标准差=（a+b）/2，如果相关系数为-1，则投资组合的标准差=（a-b）/2的绝对值 。如果相关系数为0，则组合标准差不是0 。所以选项AB的说法正确，选项C的说法不正确 。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大；相关系数为-1，风险分散效果最好，组合标准差最小 。因此，组合标准差的最大值为11%，最小值为1% 。所以选项D的说法正确 。

　　以上是关于构成投资组合的资产A和资产B，其标准差分别为12%和10% 。在等比例投资的情况下，下列说法中正确的有的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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