关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。

Ⅰ.考虑了“肥尾”现象

Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

Ⅳ.存在模型风险

Ⅴ.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　

　　正确答案

计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

但历史模拟法仍存在不少缺陷，例如：

（1）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；

（2）风险计量的结果受制于历史周期的长度；

（3）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；

（4）在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

故本题选C选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ.的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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