假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。

A

11

B

12

C

13

D

14

　　

（1）计算投资组合的β系数：β=（5010.8﹢2021.5﹢1031.0）（501﹢202﹢103）=130120≈1.083；

（2）期货合约份数=（12010）1.083≈13（份），因此所需的套期保值合约份数为13份。

　　

　　解析同上

　　以上是关于假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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