若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。

A

买入国债现货和期货

B

买入国债现货，卖出国债期货

C

卖出国债现货和期货

D

卖出国债现货，买入国债期货

　　

在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同，即。

如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。假设，则市场参与者愿意借入SO现金买入一单位标的资产，同时持有一单位标的资产的期货空头，在到期日T时，交割期货头寸，可以盈利。这种盈利促使市场中套利者不断重复这种操作，直到，套利机会消失为止。反之，则卖出现货，买入期货。

　　

　　解析同上

　　以上是关于若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。A买入国债现货和期货B买入国债现货，卖出国债期货C卖出国债现货和期货D卖出国债现货，的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）