下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失

Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

　　

B项，风险价值是以绝对值表示的。

　　

　　解析同上

　　以上是关于下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ.风险价值是以的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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