在计算VaR的各种方法中，（ ）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

A

德尔塔一正态分布法

B

完全模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

局部估值法

　　

本题考查蒙特卡罗法的特征。

蒙特卡罗模拟法的优点是：

（1）可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；

（2）可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

因此，C选项符合题意，故本题选C选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于在计算VaR的各种方法中，（ ）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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