某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。A下跌2.43元B上升2.45元
2022-08-10 15:48 深圳人事考试网 来源:广东华图教育
某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。
A下跌2.43元
B上升2.45元
C下跌2.45元
D上升2.43元
根据久期的计算公式,可得债券价格改变额 P=(-2.5)×(-0.01)÷(1+4%)×102≈2.45(元),即债券价格上升2.45元。
故本题选B选项。
解析同上
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