假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。

A

A证券对市场收益率变化的敏感性较强

B

B证券对市场收益率变化的敏感性较强

C

A所获得的收益较高

D

B所获得的收益较高

　　

　　正确答案

本题考查风险指标。β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。贝塔系数越大，表明对市场收益率变化的敏感性越强。故本题选A选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（ ）。AA证券对市场收益率变化的敏感性较强BB证券对市场收益率变化的敏感性较强CA所获的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）