下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（ ）。

A

需要有风险因子的概率分布模型

B

以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强

C

组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D

被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

　　

　　正确答案

本题考查蒙特卡洛模拟法。

A选项正确，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。

B选项错误，历史模拟法以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强。

C选项正确，蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。

D选项正确，蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

故本题选B选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于下列关于蒙特卡洛模拟法的表述，错误的是（ ）。A需要有风险因子的概率分布模型B以发生过的数据为依据，对数据的依赖性强C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）