关于风险指标，以下说法不正确的是（ ）。

A

β系数是一个统计指标，采用回归方法计算

B

跟踪误差是相对风险指标，主动比重和波动率是绝对收益指标

C

最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率

D

波动率可通过计算单位时间收益率的标准差得出

　　

　　正确答案

本题考查风险指标。

A选项正确，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

B选项错误，跟踪误差和主动比重是相对风险指标，波动率是绝对收益指标。

C选项正确，最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。

D选项正确，投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。

故本题选B选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于关于风险指标，以下说法不正确的是（ ）。Aβ系数是一个统计指标，采用回归方法计算B跟踪误差是相对风险指标，主动比重和波动率是绝对收益指标C最大回撤用于衡量损失的的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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