（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。

A

贝塔系数

B

下行风险

C

最大回撤

D

跟踪误差

　　

　　正确答案

本题考查股票基金风险管理的基本内容。

A选项符合题意，贝塔(β)系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

B选项不符合题意，下行风险是用来测量收益率不达目标时的风险。某些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标，目的是将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。

C选项不符合题意，最大回撤的概念是指最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

D选项不符合题意，跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准，可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

故本题选A选项。

　　

　　解析同上

　　以上是关于（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映投资对象对市场变化的敏感度。A贝塔系数B下行风险C最大回撤D跟踪误差的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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