风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。

• A

  标准差

• B

  方差

• C

  协方差

• D

  相关系数

　　

　　正确答案

　　D

　　

　　解析

风险的度量方法

1.概率：可以度量风险事件发生或造成损失的可能性

2.期望值：对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。

3.方差：用于风险度量

4.标准差：方差的平方根。每个观测值大约偏离期望值多少单位。

5 .离散系数：离散系数越小，损失分布的相对危险越小

6.偏度：在风险衡量中表示的是损失分布的对称性。

7.协方差：用于风险管理过程中衡量两个风险之间的相关关系。

8.相关系数：衡量两个风险之间相关程度。用希腊字母ρ表示，ρ值的范围在-1和+1之间。

 

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（编辑：深圳华图）