考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。

A

41

B

40.5

C

40

D

39

　　

假定该股票的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，那么FO和S0之间的关系是

　　

　　解析同上

　　以上是关于考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。A41B40的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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