市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。

A

0.5626

B

0.5699

C

0.5711

D

0.5726

　　

在存续期内支付红利的B-S-M模型为：

其中

已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则

　　

　　解析同上

　　以上是关于市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）