当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。

A

0.59

B

0.65

C

0.75

D

0.5

　　

根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：

　　

　　解析同上

　　以上是关于当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。A0.59B0.65C0.75D的参考答案及解析。详细信息你可以登陆深圳公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：深圳华图）